В декабре 1034 г. в окрестностях Серахса произошло кровопролитное сражение между сельджуками и гвардией султана. Побоище закончилось отступлением сельджуков в юго-западные Кара-Кумы. Султан Масуд сурово расправился с захваченными в плен сельджуками, приказав растоптать их боевыми слонами. Под натиском газневидской армии сельджуки отступили от Абиверда и Нисы в Фераву, из Нишапура – к Балханским горам. Движение сельджуков, развернувшееся на обширной арене, пошло на убыль и стало постепенно затухать.

В начале 1035 г. в сельджукское объединение влились новые отряды огузов, кыпчаков и других племен – выходцев из нынешнего Центрального и Западного Казахстана. Во главе всего этнополитического объединения стали: Муса, Тугрул-бек и Чагри-бек, но затем выдвинулся как более энергичный и дальновидный Тугрул-бек.

В мае 1035 г. 10 тыс. всадников-сельджуков, переправившись через Амударью, двинулись в Мерв и Нису. Газневидский визирь по этому поводу сказал начальнику государственной канцелярии: «До сих пор мы имели дело с пастухами, сколь возрастут неприятности, ибо нам предстоят испытания, теперь пришли завоеватели».

Битва произошла около Нисы. Сельджукское войско нанесло страшное поражение газневидской армии. Поражение под Нисой хорошо оснащенного султанского войска, которое по численности почти вдвое превосходило сельджукскую конницу, произвело ошеломляющее впечатление в Газне. После этого поражения Масуд согласился передать для поселения сельджукам районы Нисы, Феравы и Дехистана. Часть сельджуков, оставив Мавераннахр, с ордой и войском направились в Хорасан. В ноябре 1036 г. сельджукские вожди Хорасана обратились к султану Масуду с тем, чтобы он уступил им города на краю пустыни – Мерв, Серахс и Абиверд, за что обязывались нести военную службу. Свою просьбу они объясняли теснотой из-за притока новых огузов. Султан Масуд пришел в ярость от притязаний сельджукских вождей и объявил им войну.

Весной 1037 г. произошло крупное сражение в Мургабской долине. Газневидские отряды отступили, и сельджуки без боя взяли Мерв. Газневиды не могли примириться с потерей Мервской области: решающее сражение произошло в начале июня 1038 г. у ворот Серахса и завершилось позорным разгромом армии газневидов. После чего сельджуками без боя был занят Нишапур, где на имя Тугрулбека была прочтена хутба в мечетях.

1038 г. считается началом образования государства сельджуков, хотя борьба их с газневидами еще не была завершена.

В мае 1040 г. в битве под Данданаканом султан Масуд вновь был наголову разбит сельджуками. Сам Масуд едва спасся бегством. Сокрушительное поражение султана Масуда под стенами Данданакана ознаменовало рождение нового государства. Прямо на месте сражения был сооружен шатер, в котором установили престол, и Тугрул-Бек сел на трон. Вожди племен принесли присягу на верность Тугрул-беку как верховному правителю и султану Хорасана.

Тугрул-бек назначил своего брата Чагрибека главнокомандующим сельджукским войском. Их дядя Муса оставил за собой свой высокий титул. Дабы не случилось разногласий на почве двоевластия, решили собрать курултай, в результате чего возможность возникновения конфликта была исключена.

Что касается Данданаканской битвы, то победа открыла сельджукам дорогу в Северный Афганистан и Иран.

С тех пор события резко ускорили свой ход. Чагри-бек остался в Хорасане, чтобы управлять страной, не допуская возможного возвращения газневидов и сдерживая караханидов.

Характер ожесточенной войны носила борьба тюрков-сельджуков с тюркамигазневидами за обладание Систаном и другими областями Северо-Западного Афганистана. В 1040 г. Систан был взят. В ответ в 1043 г. армия султана Маудуда вторглась в пределы владения Чагри-бека, в Хорасан, где имела незначительный успех, но в конечном счете сельджукские ополчения оттеснили газневидские войска. В 1043 г. сельджуки взяли Хорезм; в 1059 г. Чагри-бек умер.

Тем временем Тугрул-бек отправился на покорение Ирана. Между 1040 и 1044 гг. он захватил Рей и Хамадан. По пути Тугрул-бек столкнулся с туркменами Арслан Исраила, которые не пожелали признать его превосходство и ушли в Верхнюю Месопотамию, где их сильно потрепали курды и арабы. В 1059 г. он подошел к Исфахану и, за неимением осадных машин, взял его измором. Потом объявил Исфахан своей столицей. Теперь Тугрул-Бек был властителем Ирана, и ему надо было проводить свою политику, и начал он с похода, который можно назвать удивительным для тюрка: на Среднем Востоке, раздираемом распрями, Тугрул-бек показал себя гарантом порядка, но не грабителем. И он установил строгий порядок на земле Дар аль-Ислама, которая имела для него первостепенное значение, грабительские же походы за добычей он совершал на византийские земли. Так, в 1048 г. Тугрулбек послал своего кузена по материнской линии Ибрагима ибн Инала в Малую Азию, а в 1054–1055 гг. сам водил туда войска. Возобновление «священной войны» позволило ему выступить в роли защитника истинной веры. Он решил играть такую же роль и внутри страны, объявив себя защитником халифа и суннитства. На взгляд неинформированного наблюдателя, и халифат, и суннитство переживали агонию, но этот тюрк видел, насколько сильны были в массах традиции мусульманской ортодоксии и авторитет халифата.